メニューへ移動  本文へ移動 日本ユニシス株式会社

2010年6月28日

日本ユニシス
多摩信用金庫からリスク管理システムを受注

〜 今後信用金庫業界にリスク管理システムを拡販 〜


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   日本ユニシス株式会社(本社:東京都江東区、社長:籾井 勝人、以下 日本ユニシス)と当社の子会社である株式会社エイファス(本社:東京都港区、代表者:田中 徹、以下 エイファス)は、多摩信用金庫(本店:東京都立川市、理事長:佐藤 浩二 氏、以下 多摩信用金庫)からリスク管理システムを受注しました。

   預金量2兆円を超える都内大手信用金庫である多摩信用金庫では、従来より日本ユニシスのバンキングリスク管理(ALM)システムおよび店別収益管理システムを活用し、リスク管理・収益管理を進めてきました。今後の課題として全資産・負債の管理システム一元化や市場部門の運用資金拡大に備えた市場リスク・収益管理の更なる高度化を図るため、次期リスク・収益管理システムを検討した結果、このたび日本ユニシスおよびエイファスのシステムを新たに採用することを決定しました。

   採用されたシステムは、日本ユニシスの「ValueStage®-NE/LC(ラダー・キャッシュフロー生成)(注1)」、「ValueStage-NE/PM(収益管理)(注2)」と、エイファスの「Skipper®(市場取引・リスク管理)(注3)」、「SkipperBanking(バンキングリスク管理)(注4)」です。

   多摩信用金庫が、本システムを採用した主な理由は次のとおりです。

  1. バンキングリスク管理(ALM)、市場リスク管理の統一指標によるリスク管理の実現 
    SkipperシリーズとValueStageシリーズの組合せにより、イールドカーブ計算、現在価値計算、感応度計算、VAR計算(注5)など、バンキングリスク管理(ALM)と市場リスク管理の各指標を共通エンジン・共通ロジックで算出し、統一的なリスク管理が実現可能。

  2. 市場リスク管理の高度化 
    Skipperシリーズの豊富なリスク管理機能により、リスク管理の強化が可能。

  3. 市場取引・管理システムの集約による業務運用の効率化、オペレーションリスクの低減 
    従来、別々のシステム、または個別で管理していたものを本システムで統一化することにより、多重入力を廃止し、業務運用の効率化とオペレーションリスクの低減が可能。

  4. 計画策定、収益管理の高度化 
    従来の営業店別の収益管理から、よりきめ細かい個社別採算管理への展開が可能。

  5. 時価会計対応、将来の国際会計基準(IFRS)への対応準備

   Skipperシリーズは地方銀行を中心に多くの採用実績があり、信用金庫業界においては京都中央信用金庫が最初に導入し既に稼働済みです。日本ユニシスおよびエイファスでは、他大手信用金庫でも同様のニーズがあるものと考え今後積極的に拡販し、さらなる受注拡大を目指していきます。

以上

■多摩信用金庫における経営情報系・市場系システムの関連図

システム関連図

注1:ValueStage-NE/LC(ラダー・キャッシュフロー生成機能) 
リスク管理や収益管理に必要となるラダーやキャッシュフローを作成するシステムです。
(開発元:日本ユニシス) 

注2:ValueStage-NE/PM(収益管理) 
営業店管理のみならず取引先管理や採算管理を拡充し、営業店組織目標と職員担当者の個人目標を連携させた予算実績管理システムです。
(開発元:日本ユニシス) 

注3:Skipper(市場取引・リスク管理) 
債券、投資信託、株式等の現物から資金、為替、先物、デリバティブにいたるまで市場部門における様々な商品を統合的に管理し、ユーザーの視点で様々な角度から高度なポートフォリオ管理、リスク分析ができる次世代型システムです。
(開発元:エイファス) 

注4:SkipperBanking(バンキングリスク管理) 
Skipper対象商品に加え、預貸金を統合した現在価値ベースのポジション管理・感応度管理を実現。金融機関における統合ミドル・リスク管理を一元化します。
(開発元:エイファス) 

注5:イールドカーブ計算、現在価値計算、感応度計算、VAR計算 
「イールドカーブ(yield curve、利回り曲線)」とは、償還期間が異なる複数の債券などにおける利回りの変化をグラフにしたもの。「現在価値」とは、発生の時期を異にする貨幣価値を比較可能にするために、将来の価値を一定の割引率(discount rate)を使って現在時点まで割り戻した価値。「感応度(duration)」とは、債券などの残存年数を加重平均したもの。「VAR(Value at Risk)」とは、統計的手法を使って市場リスクの予想最大損失額を算出する指標。


注釈/リンク

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